36氪广东首发|获深创投数千万元Pre-A轮融资,「弈酷高科技」提供金融量化风险管理全面解决方案

郑诗婷@36氪广东·2021-12-02
为全球大中型银行等金融机构提供估值,风控,量化分析等咨询服务和全面解决方案。

丨郑诗婷  

编辑 丨江倩君 

近日,金融软件方案提供商弈酷高科技(深圳)有限公司(下称:「弈酷高科技」)获得深创投数千万元Pre-A轮融资。本轮融资将用于新产品的开发,新计算引擎的研发,新业务的扩充和并购,以及海外量化分析团队的建设

提供估值、风控、量化分析咨询服务和全面解决方案

「弈酷高科技」成立于2018年,前身是拥有20多年银行业咨询的海外团队,定位于为全球大中型金融机构提供估值,风控,量化分析等咨询服务和全面解决方案。目前服务对象包括10余家国内大型股份制商业银行以及香港和新加坡的金融机构。

据中国基金业协会统计,截至2021年第二季度末,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模达63.73万亿元。「弈酷高科技」创始人沈建明认为,随着中国经济的继续发展以及国民财富的持续提高,中国金融资产管理的市场将在未来十年内达到几百万亿元的规模。

市场规模增长预期的可观,也助推着行业不断突破自身限制和行业壁垒沈建明指出,目前,国内金融衍生品市场发展的历史较短、人才梯度建设不完善,导致量化风险管理的解决方案更新速度无法跟上市场发展的速度,一定程度上制约了银行金融市场业务的进一步发展,也限制了整体竞争力的进一步提高。

针对当前的行业痛点,沈建明认为,封闭的系统难以满足客户需要。更为开放、更能迅速响应中国资本市场发展和监管要求的解决方案,才是当前客户所迫切需要的。“客户的核心诉求,在于获得一个有‘价值’的方案,即涉及业务分析、金融产品交易定价、精准模型、系统开发和第三方系统集成的完整方案。而更多的诉求也在于长期的合作关系,包括以解决方案为桥梁构建长期的信任关系。”

因此,「弈酷高科技」以提供从咨询到规划到实施的一体化的综合解决方案为目标,在“咨询端”和“开发端”两个方面构建自身护城河,以团队20余年对金融交易系统、金融产品和模型的知识和经验积累,为客户提供符合业务需求和监管要求的模块化、可扩充、高速实时、开放架构的系统解决方案。

合力协作与产学研融合,实现创新思维的全面迸发

沈建明以今年服务的一家国内头部股份制商业银行为例,对「弈酷高科技」的解决方案展开详细阐述。在这个项目中,「弈酷高科技」为客户提供的复合估值模型,提高了衍生品估值精准程度。这既满足了监管需求,也为行内大规模开展该类业务打好了基础。

同时,「弈酷高科技」将原来约8小时的跑批系统运算时间优化到约3小时,使客户的风险管理能力提高到了T+0/T+1。沈建明强调,“对时间的把握是快速甄别风险的第一要务,这大大增强了客户的风险应对能力”。而系统结果呈现的及时性,也大大提高了工作人员的工作效率。

此外,在这个项目的服务中,「弈酷高科技」也为客户提高了系统运行稳定程度,降低了数据库崩溃的风险,从而降低了操作风险。

沈建明认为,这个案例中团队实现的突破与自身的创新思维紧密相连。「弈酷高科技」在客户服务中与客户的共同成长,即在不断的实践中提供优化理论指导,如为中国标准债券远期开发落地正确计算DV01的模型、为国内OTC黄金期权提供vega对冲等。在与客户合力协作的过程中,「弈酷高科技」的经验和能力得到了不断提升,形成了持续创新的能力。

而创新思维也体现在产学研的融合。沈建明介绍道,「弈酷高科技」是中国人民大学金融科技研究所的理事单位,与中国人民大学开展量化风险管理的产学研合作。今年10月份,「弈酷高科技」在中国人民大学国际货币研究所主编的权威刊物《国际货币评论》上发表的《基于FRTB的商业银行市场风险计量管理与未来展望》一文,获得学界和业界的认可,也为其方案的可行度带来了理论支撑。

风险应对能力与专家创业团队构筑自身护城河

关于“金融科技”的概念,沈建明解读道,国内所体现的“金融科技”实际上分为“科技金融”和“金融科技”两个层面。前者指用技术手段做新金融业务,如p2p。后者则是为金融行业提供技术支持的概念。对前者,即新金融,国家以强有力的监管降低其经营风险。

而「弈酷高科技」作为金融科技公司,属于后者,提供技术、产品和服务,为客户及行业降低金融风险,如所提供的FRTB结构化存款估值和风险计算,都是监管之下行业所需的风险管理工具。

对于“资产管理”领域的展望,沈建明认为,在未来,该领域将推动资产管理净值化,即有能力对持仓资产进行公允值计算,另外就是引进新的风险管理能力,如市场风险管理能力、交易对手(发行人)风险管理能力。与此同时,目前,在我国的金融业监管要求下,“资产管理”领域的流动性管理也十分重要,而「弈酷高科技」也与客户通力协作,推动其实现流动性管理。

面对未来行业和环境的变化,沈建明计划未来将会强化「弈酷高科技」在净值化管理和风险管理方面的优势,二者以其自身强有力的模型构建能力做支撑。除此之外,由于资产管理机构一般没有存款基础为流动性提供底层支撑,流动性管理难度大。因此,「弈酷高科技」也将国内外流动性管理的经验系统化和产品化,为客户提供更为契合的解决方案。

「弈酷高科技」的团队为专家创业团队,具有较强的技术背景和业务背景。而“一半来自北美和欧洲归国的成员,一半来自中国大陆土生土长的成员”的海内外相结合的创业团队,使「弈酷高科技」既具备国际视野与行业经验,又具备中国速度和本地优势。

沈建明认为,本轮所完成的深创投所投的Pre-A轮融资,一方面是基于金融资产风险管理尤其是量化风险管理提供了广阔的市场空间,这将为「弈酷高科技」带来快速的业务发展;另一方面则是团队的“功底”、实践理论的融合能力和创新能力,使投资机构看到了其未来发展的实力。

投资人说:

深创投项目经理周俏羽:在科技进步和交易模式升级的推动下,FICC(Fixed Income, Currencies &Commodities)市场基础建设和产品结构不断完善,促进金融市场量化技术的发展。同时,为了提高金融机构交易报价能力和风险管理能力,市场参与者的量化交易能力提升为重中之重。预计未来几年,中国金融机构在FICC领域的量化交易能力将有显著提升。

另外,对于宏观环境的研判,深创投也表示,目前银行风控系统长期被国外产品把持,在巴赛尔协议3.0的推动下将迎来重新选型的时机,性价比高、本地服务有优势的国产化产品将迎来机遇

国内FICC市场步入发展快车道,更多投资产品相继推出且资管规模不断增加,这不仅提升了投资机构风控工作量和复杂度,也拉动了相应风控IT系统的建设需求。公司创始人沈建明博士曾任加拿大养老基金管理公司(CPPIB)基金经理并管理逾1000亿加元资产,还曾任加拿大帝国商业银行(CIBC)总监。团队在金融产品、系统技术、量化分析、组织管理方面有广泛经验。「弈酷高科技」的公司产品已经得到头部几家大型银行的认可,未来成长可期。

未来,深创投希望「弈酷高科技」加大研发投入,完成相关模块的开发,成为一家前、中、后台完整解决方案的金融科技公司。

 

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